MACD
June 17, 2015
Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence) ist ein trendfolgender Indikator und wurde Ende der 70er Jahre von Gerald Appel entwickelt.
Er stellt eine Kombination aus drei Exponentiell Gewichteten Durchschnitten dar, die in zwei Linien dargestellt wird – der MACD- und der Signallinie.
Die MACD Linie berechnet sich aus der absoluten Differenz zwischen einem EMA 12 und einem EMA 26. Die Signallinie ist ein EMA 9.
Exponentielle Durchschnitte werden verwendet, um der jüngeren Kursbewegung eine höhere Gewichtung zu geben und sie damit stärker in die Trading-Signalgenerierung einfliessen zu lassen.
Der MACD-Indikator im Chart
Rund um diesen Indikator gibt es einige Trading Strategien
Um nur einen Trading-Ansatz zu erwähnen:
- Pauschal wird ein Kaufsignal generiert, wenn die Signallinie den MACD von unten nach oben schneidet.
- Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn die Signallinie den MACD von oben nach unten schneidet.
- Hierbei ist entscheidend, dass der Trend des Indikators mit dem Kurstrend übereinstimmt
Doch gerade im kurzfristigen Bereich und in Seitwärtsphasen ergeben sich hier viele Fehlsignale. Daher solltest Du den MACD nie als einzigen Indikator in Deiner Trading Strategie verwenden. Er hat seine Stärke im Anzeigen vom Beginn eines Trends. Für das Ende eines Trends solltest Du aber nie auf den MACD warten, sondern lieber noch weitere Indikatoren hinzuziehen.
So nutzen wir den MACD erfolgreich
Der MACD ist ein sehr hilfreicher Indikator. Doch da jeder Indikator im Trading neben seinen Stärken immer auch Schwächen hat, ist es wichtig, Deine Strategie nicht nur auf einen einzigen aufzubauen.
Daher verwenden wir diesen Indikator zusammen mit den Bollinger Bändern. Wir nutzen den MACD, der um die „0“-Linie handelt um uns eine mögliche Tendenz anzeigen zu lassen:
- Handelt der MACD oberhalb der Signallinie und der „0“-Linie ist die kurzfristige Tendenz des Marktes long, also aufwärts.
- Handelt der Indiktor unterhalb der Signallinie und der „0“-Linie, ist die kurzfristige Tendenz des Marktes short, also abwärts.
Diese mögliche Tendenz lassen wir uns durch die Bollinger Bänder bestätigen. Erst wenn auch dieser Indikator anzeigt, dass sich ein Einstieg lohnt, platzieren wir unsere Einstiegs-Order.